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Taller Avanzado

Matrices de Transición para la Gestión de Riesgo de Crédito

Inicio: 20 de Mayo

Curso - Matrices de Transición para la Gestión de Riesgo de Crédito - Class Consulting

Este curso está dirigido a Gerentes de Riesgos, Operaciones, Auditores, Consultores externos y profesionales que desempeñan funciones en las Areas de Riesgos, Riesgos de Crédito, Tesorería y responsables de medir, supervisar, interpretar y reportar riesgos que están interesados en ampliar sus conocimientos en el Área.

Detalle del curso

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Modalidad

Virtual

(En Vivo por Zoom)

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Fechas

20, 23, 27 y 30 de Mayo

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Duración

12 horas

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Horario

7:00 pm a 10:00 pm

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Inversión

S/.1100 + IGV

La inscripción al curso incluye: Material y Certificado digital para los participantes que cumplan mín. 80% asistencia

Temario

Definición y diferencias 

 

  • Descripción de un proceso de transición

  • Matrices de transición de atrasos 

  • Matrices de transición de clasificaciones (Creditmetrics) 

  • Ejemplo en Excel para calcular una matriz de transición simplificada

Tidyverse en R 

 

  • Principales características de Tidyverse 

  • Estrategia de almacenamiento de los datos 

  • Lógica del programa para calcular las matrices de transición 

    • Realización paso a paso de una matriz de transición de atraso por deudor (Programa 1 en R) 

    • Realización paso a paso de una matriz con información ficticia por operación (Programa 2 en R) 

Empleo de Matrices de transición 

 

  • Seguimiento de colocaciones por agencia y señales de alerta 

  • Definición de incumplimiento: entrada y salida del incumplimiento 

  • Empleo de las matrices de transición para el cálculo de PD lifetime 

  • Empleo de las matrices de transición para una aproximación al cálculo del LGD 

  • Empleo de las matrices de transición para estimación de modelos de estrés (ejemplo en Excel) 

Curso - Matrices de Transición para la Gestión de Riesgo de Crédito - Class Consulting

Expositor

Curso - Matrices de Transición para la Gestión de Riesgo de Crédito - Class Consulting

Eduardo Bastante 

Consultor externo del Fondo Monetario Internacional y consultor en instituciones financieras, en temas de gestión, desarrollo y validación de modelos de riesgo y análisis de estrés. Máster en Finanzas Cuantitativas en la Universidad de Alcalá. Con 17 años de experiencia en análisis, supervisión y regulación de riesgos de crédito, mercado y liquidez.

 

Se ha desempeñado como Intendente del Departamento de Supervisión de Riesgos de Crédito de la SBS.Asimismo, ha sido Analista principal de Riesgos de Crédito y Riesgos de Mercado de la SBS. Ha llevado cursos y seminarios de Validación de Modelos Internos de Riesgo de Mercado y Crédito en Perú, Italia, España, Alemania y Suiza. 

Director del programa en Gestión Integral de Riesgos, expositor en Class Consulting.

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