Taller Avanzado
Matrices de Transición para la Gestión de Riesgo de Crédito
Inicio: Próximamente
Este curso está dirigido a Gerentes de Riesgos, Operaciones, Auditores, Consultores externos y profesionales que desempeñan funciones en las Areas de Riesgos, Riesgos de Crédito, Tesorería y responsables de medir, supervisar, interpretar y reportar riesgos que están interesados en ampliar sus conocimientos en el Área.
Detalle del curso
Modalidad
Virtual
(En Vivo por Zoom)
Fechas
Próximamente
Duración
12 horas
Horario
7:00 pm a 10:00 pm
Inversión
S/.1100 + IGV
La inscripción al curso incluye: Material y Certificado digital para los participantes que cumplan mín. 80% asistencia
Temario
Definición y diferencias
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Descripción de un proceso de transición
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Matrices de transición de atrasos
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Matrices de transición de clasificaciones (Creditmetrics)
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Ejemplo en Excel para calcular una matriz de transición simplificada
Tidyverse en R
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Principales características de Tidyverse
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Estrategia de almacenamiento de los datos
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Lógica del programa para calcular las matrices de transición
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Realización paso a paso de una matriz de transición de atraso por deudor (Programa 1 en R)
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Realización paso a paso de una matriz con información ficticia por operación (Programa 2 en R)
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Empleo de Matrices de transición
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Seguimiento de colocaciones por agencia y señales de alerta
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Definición de incumplimiento: entrada y salida del incumplimiento
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Empleo de las matrices de transición para el cálculo de PD lifetime
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Empleo de las matrices de transición para una aproximación al cálculo del LGD
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Empleo de las matrices de transición para estimación de modelos de estrés (ejemplo en Excel)
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Expositor
Eduardo Bastante
Consultor externo del Fondo Monetario Internacional y consultor en instituciones financieras, en temas de gestión, desarrollo y validación de modelos de riesgo y análisis de estrés. Máster en Finanzas Cuantitativas en la Universidad de Alcalá. Con 17 años de experiencia en análisis, supervisión y regulación de riesgos de crédito, mercado y liquidez.
Se ha desempeñado como Intendente del Departamento de Supervisión de Riesgos de Crédito de la SBS.Asimismo, ha sido Analista principal de Riesgos de Crédito y Riesgos de Mercado de la SBS. Ha llevado cursos y seminarios de Validación de Modelos Internos de Riesgo de Mercado y Crédito en Perú, Italia, España, Alemania y Suiza.
Director del programa en Gestión Integral de Riesgos, expositor en Class Consulting.
