Modelos de Riesgo de Crédito - Validación y Monitoreo

• Riesgo de modelo y líneas de defensa

• Elementos de riesgo y fallas de modelos

• Gestión de riesgo de modelo e inventario de modelos

• Uso de modelos de riesgo de crédito

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• Diferencias entre validación y monitoreo de modelos

• Proceso de validación de modelos

• Estadística en R para validación

• Divergencia media - varianza

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• Análisis de calidad de datos

• Parámetros de riesgo de crédito

• Aspectos clave de validación y monitoreo I

  • Desarrollo del modelo

  • Resultados del modelo

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• Aspectos clave de validación y monitoreo II

  • Calibración de parámetros

  • Nuevos tipos de modelo y retos de validación

 

• Impacto de eventos de crisis en la gestión de riesgo de modelo

  • Impacto en el desarrollo de modelos

  • Impacto en el desarrollo de pruebas de estrés