Curso Presencial
Modelación del Riesgo de Crédito, Parámetros de Riesgo y Pérdidas Esperadas
Inicio: 20 de Noviembre
Este curso está dirigido a Profesionales que trabajan en áreas de Desarrollo y Validación de Modelos, Gestión de Riesgo de Crédito, Gerentes de Riesgo, Operaciones, Evaluación y Seguimiento de créditos, Auditores, Consultores y profesionales que desempeñan funciones en las áreas de Riesgo, Tesorería y responsables de medir, supervisar, interpretar y reportar; que estén interesados en ampliar sus conocimientos en el área.
Detalle del curso
Modalidad
Presencial en NM Lima Hotel. Av. Pardo y Aliaga 330.
(incluye almuerzo)
Fechas
20 de Noviembre
Duración
08 horas
Horario
9:00 am a 6:00 pm
Inversión
s/1090 incluído IGV
La inscripción al curso incluye: Material y Certificado digital para los participantes que cumplan mínimo 80% asistencia
Temario
Introducción al desarrollo de modelos
Descripción de desarrollo de modelos
Análisis univariado y multivariado
Principales retos de la modelización del incumplimiento
Estimación de probabilidades de incumplimiento (PD)
Definición de incumplimiento
Determinación de los grupos de score en función de la probabilidad de incumplimiento
Probabilidad de incumplimiento puntual y de largo plazo
Probabilidad de incumplimiento a lo largo de la vida del crédito
Estimación de Severidades de pérdidas (LGD)
Horizonte de evaluación y tipos de cálculo de LGD: Implícitas y workout
Distribución y modelación del LGD
Estimación de recuperación de las garantías y recuperaciones no asociadas a garantías
Estimación de Factores de conversión crediticia (FCC)
Definición de líneas no utilizadas
FCC para pérdidas y para sobre endeudamiento
Identificación de los determinantes de los FCCs
Pérdidas esperadas
Definición de pérdidas esperadas de acuerdo con Basilea III y NIIF 9
Empleo de Pérdidas Esperadas en la gestión de riesgos
Riesgo de modelo en riesgo de crédito
Criterios para la categorización de modelos
Lineamientos de la validación de modelos
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Expositor
Eduardo Bastante
CQF, peruano, Consultor Internacional. Máster en Finanzas Cuantitativas por la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid – España). Bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico. Cuenta con experiencia de 7 años como intendente de riesgos de crédito de la Superintendencia de Banca Seguros y AFPs (2010 al 2017) y con 10 años adicionales de experiencia en la supervisión de metodologías internas de riesgos de crédito, mercado y liquidez, así como desarrollo de la regulación sobre riesgo de crédito. Consultor experto del Fondo Monetario Internacional en temas de desarrollo y validación de modelos de riesgo de crédito, metodologías de estrés financiero y desarrollo de normativa financiera. Profesor en escuelas de negocios, maestrías y certificaciones sobre metodologías de estrés, modelación y gestión de riesgos de crédito, mercado y liquidez. Actualmente, se encuentra desarrollando metodologías de scoring, estrés, sobre endeudamiento, indicadores de apetito por riesgo, riesgo de modelo y reporting en instituciones financieras locales e internacionales.
