Detalle del curso
Modalidad
Virtual (En vivo por Zoom)
Fechas
13, 17 y 20 de Agosto
Duración
09 horas
Horario
7:00 pm a 10:00 pm
Inversión
s/1050 incluído IGV
La inscripción al curso incluye: Material y Certificado digital para los participantes que cumplan mínimo 80% asistencia
Temario
1. Sistema de Apetito por Riesgo
Consideraciones normativas
Definición de apetito al riesgo, límites (tolerancia) y capacidad de riesgo
Declaración de apetito por riesgo
Roles en la gestión de apetito por riesgo
Errores comunes en el diseño de indicadores y límites: la morosidad como indicador de apetito
Vinculación entre la capacidad de riesgo y límites internos de calidad
Esquema de gobierno: niveles de decisión e incentivos
2. Indicadores de apetito por riesgo
Matrices de Transición de atrasos
Tasa de morosidad ajustada
Gasto en provisiones específicas
Indicador de resistencia crediticia
Empleando el VaR y CVaR en estrés para indicadores de apetito por riesgo de mercado
Indicadores de apetito para Riesgo de Liquidez
3. Caso de estudio
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Expositor
Eduardo Bastante
CQF, peruano, Consultor Internacional. Máster en Finanzas Cuantitativas por la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid – España). Bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico. Cuenta con experiencia de 7 años como intendente de riesgos de crédito de la Superintendencia de Banca Seguros y AFPs (2010 al 2017) y con 10 años adicionales de experiencia en la supervisión de metodologías internas de riesgos de crédito, mercado y liquidez, así como desarrollo de la regulación sobre riesgo de crédito. Consultor experto del Fondo Monetario Internacional en temas de desarrollo y validación de modelos de riesgo de crédito, metodologías de estrés financiero y desarrollo de normativa financiera. Profesor en escuelas de negocios, maestrías y certificaciones sobre metodologías de estrés, modelación y gestión de riesgos de crédito, mercado y liquidez. Actualmente, se encuentra desarrollando metodologías de scoring, estrés, sobre endeudamiento, indicadores de apetito por riesgo, riesgo de modelo y reporting en instituciones financieras locales e internacionales.
