Detalle del curso
Modalidad
Virtual
(En Vivo por Zoom)
Fechas
01, 03 y 05 de Diciembre
Duración
09 horas
Horario
7:00 pm a 10:00 pm
Inversión
S/.1050 incluído IGV
La inscripción al curso incluye: Material y Certificado digital para los participantes que cumplan mín. 80% asistencia
Temario
1. Marco regulatorio
2. Sistema/Marco de apetito al riesgo (MAR)
2.1 Perfil de Riesgo, Apetito al riesgo, tolerancia y capacidad
2.2 Indicadores de Riesgo de Crédito y otros riesgos
2.3 Límites por riesgo de crédito y otros riesgos
2.4 Criterios de aceptación de riesgo
2.5 Conceptos asociados al MAR: Pilares de Basilea, ICAAP, entre otros
3. Esquema de gobierno
3.1 Niveles de decisión y autonomía
3.2 Monitoreo de indicadores
3.3 El rol de los incentivos
4. Ventajas de un MAR robusto
5. Caso de estudio
Expositor
.jpeg)
Eduardo Bastante
CQF, peruano, Consultor Internacional. Máster en Finanzas Cuantitativas por la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid – España). Bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico. Cuenta con experiencia de 7 años como intendente de riesgos de crédito de la Superintendencia de Banca Seguros y AFPs (2010 al 2017) y con 10 años adicionales de experiencia en la supervisión de metodologías internas de riesgos de crédito, mercado y liquidez, así como desarrollo de la regulación sobre riesgo de crédito. Consultor experto del Fondo Monetario Internacional en temas de desarrollo y validación de modelos de riesgo de crédito, metodologías de estrés financiero y desarrollo de normativa financiera. Profesor en escuelas de negocios, maestrías y certificaciones sobre metodologías de estrés, modelación y gestión de riesgos de crédito, mercado y liquidez. Actualmente, se encuentra desarrollando metodologías de scoring, estrés, sobre endeudamiento, indicadores de apetito por riesgo, riesgo de modelo y reporting en instituciones financieras locales e internacionales.
