1.    Principios generales de la validación de modelos

a.    Objetivos de la validación de modelos

b.    Impacto de la categorización del modelo sobre el alcance de la validación

c.    Identificación del cumplimiento del propósito del modelo

d.    Establecimiento de estándares de validación

e.    Homologación de hallazgos de validación

f.    Proceso de generación de hallazgos, discusión y categorización

g.    Integración de la validación y el seguimiento de modelos

 

2.    Validación de la calidad de información 

a.    Entendimiento del negocio propósito del modelo y situación actual

b.    Proceso de generación de datos, documentación y estabilidad de fuentes

c.    Adecuación de la información al cumplimiento del propósito del modelo

d.    Evaluación de la calidad de información en desarrollo e implementación de los modelos

e.    Definición de la variable objetivo del modelo y de los parámetros asociados

3.    Validación de modelos de riesgo de crédito (scoring, estrés, calibración de parámetros) 

(empleando ejemplos prácticos de modelos desarrollado en R)

a.    Evaluación del proceso general de modelación

b.    Análisis del muestreo y pruebas de validación durante el desarrollo

c.    Evaluación del proceso de selección de variables, agregación y pesos relativos

d.    Verificación de resultados dentro y fuera de la muestra

e.    Análisis de estabilidad de resultados en función de grupos específicos

f.    Evaluación de proceso de calibración de parámetros: PD, LGD y EAD

g.    Validación de PD, LGD y EAD

4.    Validación de modelos de riesgo de mercado (VaR, CvaR y ES)

(empleando un modelo de simulación histórica desarrollado en R

a.    Evaluación del proceso general de modelación

b.    Alcance de la metodología y profundidad de información de mercado para desarrollar el análisis

c.    Evaluación de la valuación de activos (fuentes, procesos y resultados)

d.    Análisis del proceso de desarrollo del modelo. Evaluación metodológica del modelo VaR de simulación histórica

e.    Selección de escenarios estresados en función del perfil de riesgo

f.    Evaluación de indicadores de backtesting del portafolio y por grupos de activos