"TALLER RIESGO DE MERCADO Y LIQUIDEZ (Res. SBS N° 4906-2017)"

Dirigido a

Este curso está dirigido a, Comité de Riesgos, Gerentes de Riesgos, Jefes de Riesgo de Mercado y Liquidez, Unidad de Riesgos, Operaciones, Auditores, Consultores externos y profesionales que desempeñan funciones en las áreas de Riesgos, Riesgo de Mercado y Liquidez, Tesorería y responsables de medir, supervisar, interpretar y reportar riesgos que están interesados en ampliar sus conocimientos en el área.

Temario

 

1.  Basilea III: Riesgo de liquidez

  Lecciones: Crisis Financiera Internacional

  Principios para la adecuada gestión y supervisión del riesgo de liquidez

  Basilea III: Marco internacional para la medición, estandarización y monitoreo  del riesgo de liquidez

  Caso práctico del Ratio de Cobertura de Liquidez (RCL) y Ratio de Fondeo Neto Estable (RFNE)

 

2.  Reglamento para la gestión del riesgo de mercado (Res. SBS N° 4906-2017)

  Estructura organizacional, funciones, responsabilidades e incentivos

  Definición de límites e indicadores de apetito por riesgo de mercado

  Valorización de posiciones, negociación y sistemas de información

  Modelos de medición de riesgos y pruebas de estrés

  Gestión del riesgo cambiario

 

3.  Modelos de medición de riesgos de mercado

  Herramientas empleadas

  Backtesting

  Validación de Herramientas

  Casos prácticos

 

4.  Análisis de estrés de riesgos de mercado

  Diseño de pruebas

  Revisión del Comité de Riesgos

  Planes de contingencia

  Casos prácticos

 

Es necesario llevar laptop, para el desarrollo de casos prácticos ya que se entrega un USB con la presentación

Expositor(es)

EDUARDO BASTANTE

Consultor internacional en temas de supervisión y gestión de riesgos. Bachiller en Economía de la Universidad del Pacífico y máster en Finanzas Cuantitativas en la Universidad de Alcalá. Con 17 años de experiencia en análisis, supervisión y regulación de riesgos de mercado, liquidez y crédito.

 

Se ha desempeñado como Intendente del Departamento de Supervisión de Riesgos de Crédito de la SBS. Asimismo, ha sido Analista Principal de Riesgo de Crédito y Riesgos de Mercado de la SBS. Ha llevado cursos y seminarios de Validación de Modelos Internos de Riesgo de Mercado y Crédito en Perú, Italia, Brasil, España, Alemania y Suiza.

OSCAR PASCUAL GUTIERREZ

Economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y MPA de Syracuse University (New York, EEUU). Más de once años de experiencia en análisis, regulación y supervisión de riesgos financieros en los sistemas financieros, de seguros y pensiones. Especialista en regulación financiera internacional en el Marco de Basilea III.

 Actualmente es Chief Risk Officer (CRO) de BBVA Asset Management Continental SAF. Se ha desempeñado como Supervisor Principal del Departamento de Supervisión de Riesgos de Mercado, Liquidez e Inversiones de la SBS. Profesor de los cursos de Economía y Finanzas de la Escuela de post-grado de la PUCP.


Fecha y Horario

Viernes 23 y sábado 24 de marzo de 2018

Viernes en el horario de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

Sábado de 9 am a 5 pm

Duración y Sede

  12 hrs en el NM Lima Hotel

  Av. Pardo y Aliaga 330 San Isidro

Inversión

Hasta el jueves 15 de marzo;          S/. 1,400 + IGV

Desde el viernes 16 de marzo;        S/. 1,500 + IGV

Tarifa Corporativa;                           S/. 1,300 + IGV

(A partir de 3 participantes)

*Sujeto a cubrir el número mínimo de participantes


Incluye; Material en usb, Certificado (mín. 80% asist.), Coffee Break y Almuerzo.


Depósitos: a nombre de Class Consulting S.A.C RUC: 20507256423

 

Banco de Crédito del Perú  Cta. Cte. M.N. Nº 193-1509747-0-68

CCI 002-193-001509747068-14

 

Cta. De Detracciones Banco de la Nación N° 00-068-068452 (10%)

Consignar Tipo de Servicio Código 037

 

Para mayor información; sírvase contactarnos al Tlfn. 593-5417

CELULAR:  983 636883 / 955 955514


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