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Taller Avanzado

Gestión de Riesgo de Modelo (Res SBS 053-2023)

Inicio: 30 de Noviembre

Curso - Gestión de Riesgo de Modelo (Res SBS 053-2023) - Class Consulting

Este curso está dirigido a Gerentes de Riesgos, Operaciones, Auditores, Consultores externos y profesionales que desempeñan funciones en las Áreas de Riesgos, Riesgos de Crédito, Tesorería y responsables de medir, supervisar, interpretar y reportar riesgos que están interesados en ampliar sus conocimientos en el Área.

Detalle del curso

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Modalidad

Virtual (En Vivo por Zoom)

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Fechas

30 de Noviembre

1, 4 y 5 de Diciembre

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Duración

12 horas

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Horario

7:00 pm a 10:00 pm

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Inversión

S/.1050 + IGV

La inscripción al curso incluye: Material y Certificado Digital para los participantes que cumplan mín. 80% de asistencia

Objetivo

El objetivo del curso es profundizar en los conceptos y procesos clave en la determinación de la perdidas esperadas. Este indicador permite que la gestión de riesgos se oriente a una toma de riesgo de crédito rentable y eficiente. Asimismo, se explorará las implicancias del nuevo reglamento de gestión de riesgos de modelo de la SBS. Resolución053-2023.

Temario

Aspectos generales y de Gobierno

  • Definición de modelo y riesgo de modelo

  • Inventario de modelos

  • Etapas en la gestión de riesgo de modelo

  • Clasificación de la importancia de modelos

  • Políticas y controles necesarios

  • Roles y responsabilidades

Desarrollo de modelos

  • Objetivo del modelo, alcance y diseño

  • Calidad de datos

  • Definición de la variable objetivo

  • Tratamiento de las variables explicativas y estabilidad de predicción

  • Estándares en el proceso de modelación

Implementación, uso y seguimiento

  • Ajustes del modelo y criterio experto

  • Seguimiento de la calidad de información

  • Performance esperado de los indicadores clave

  • Sesgo de selección y aplicación de modelos

  • Reportes y mitigantes

Validación de modelos y tercerización

  • Autoevaluación y desarrollo de limitantes 

  • Tipología de debilidades y consecuencias esperadas

  • Estrategias de validación de la calidad de información

  • Alcance de la revisión o replicación de modelos 

  • Integración dentro de la cultura de riesgos

  • Alcance de la tercerización en la modelación

Curso - Gestión de Riesgo de Modelo (Res SBS 053-2023) - Class Consulting

Expositor

Curso - Gestión de Riesgo de Modelo (Res SBS 053-2023) - Class Consulting

Eduardo Bastante

CQF, peruano, Consultor Internacional. Máster en Finanzas Cuantitativas por la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid – España). Bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico. Cuenta con experiencia de 7 años como intendente de riesgos de crédito de la Superintendencia de Banca Seguros y AFPs (2010 al 2017) y con 10 años adicionales de experiencia en la supervisión de metodologías internas de riesgos de crédito, mercado y liquidez, así como desarrollo de la regulación sobre riesgo de crédito. Consultor experto del Fondo Monetario Internacional en temas de desarrollo y validación de modelos de riesgo de crédito, metodologías de estrés financiero y desarrollo de normativa financiera. Profesor en escuelas de negocios, maestrías y certificaciones sobre metodologías de estrés, modelación y gestión de riesgos de crédito, mercado y liquidez. Actualmente, se encuentra desarrollando metodologías de scoring, estrés, sobre endeudamiento, indicadores de apetito por riesgo, riesgo de modelo y reporting en instituciones financieras locales e internacionales. 

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