Curso Online
Gestión de Riesgo de Modelo (Res SBS 053-2023)
Inicio: 18 de Noviembre
Este curso está dirigido a Gerentes de Riesgos, Operaciones, Auditores, Consultores externos y profesionales que desempeñan funciones en las Áreas de Riesgos, Riesgos de Crédito, Tesorería y responsables de medir, supervisar, interpretar y reportar riesgos que están interesados en ampliar sus conocimientos en el Área.
Detalle del curso
Modalidad
Virtual (En Vivo por Zoom)
Fechas
18, 21, 25 y 28 de Noviembre
Duración
12 horas
Horario
7:00 pm a 10:00 pm
Inversión
S/.1100 + IGV
La inscripción al curso incluye: Material y Certificado Digital para los participantes que cumplan mín. 80% de asistencia
Objetivo
El objetivo del curso es profundizar en los conceptos y procesos clave en la determinación de la perdidas esperadas. Este indicador permite que la gestión de riesgos se oriente a una toma de riesgo de crédito rentable y eficiente. Asimismo, se explorará las implicancias del nuevo reglamento de gestión de riesgos de modelo de la SBS. Resolución053-2023.
Temario
Aspectos generales y de Gobierno
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Definición de modelo y riesgo de modelo
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Inventario de modelos
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Etapas en la gestión de riesgo de modelo
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Clasificación de la importancia de modelos
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Políticas y controles necesarios
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Roles y responsabilidades
Desarrollo de modelos
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Objetivo del modelo, alcance y diseño
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Calidad de datos
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Definición de la variable objetivo
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Tratamiento de las variables explicativas y estabilidad de predicción
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Estándares en el proceso de modelación
Implementación, uso y seguimiento
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Ajustes del modelo y criterio experto
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Seguimiento de la calidad de información
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Performance esperado de los indicadores clave
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Sesgo de selección y aplicación de modelos
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Reportes y mitigantes
Validación de modelos y tercerización
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Autoevaluación y desarrollo de limitantes
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Tipología de debilidades y consecuencias esperadas
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Estrategias de validación de la calidad de información
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Alcance de la revisión o replicación de modelos
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Integración dentro de la cultura de riesgos
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Alcance de la tercerización en la modelación
Expositor
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Eduardo Bastante
CQF, peruano, Consultor Internacional. Máster en Finanzas Cuantitativas por la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid – España). Bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico. Cuenta con experiencia de 7 años como intendente de riesgos de crédito de la Superintendencia de Banca Seguros y AFPs (2010 al 2017) y con 10 años adicionales de experiencia en la supervisión de metodologías internas de riesgos de crédito, mercado y liquidez, así como desarrollo de la regulación sobre riesgo de crédito. Consultor experto del Fondo Monetario Internacional en temas de desarrollo y validación de modelos de riesgo de crédito, metodologías de estrés financiero y desarrollo de normativa financiera. Profesor en escuelas de negocios, maestrías y certificaciones sobre metodologías de estrés, modelación y gestión de riesgos de crédito, mercado y liquidez. Actualmente, se encuentra desarrollando metodologías de scoring, estrés, sobre endeudamiento, indicadores de apetito por riesgo, riesgo de modelo y reporting en instituciones financieras locales e internacionales.
