Taller Avanzado
Modelación del Riesgo de Crédito, Parámetros de Riesgo y Pérdidas Esperadas
Inicio: 16 de Junio
Gerentes de Riesgos, Operaciones, Auditores, Consultores externos y profesionales que desempeñan funciones en las Áreas de Riesgos, Riesgo de Crédito, Tesorería y responsables de medir, supervisar, interpretar y reportar riesgos, y profesionales que están interesados en ampliar sus conocimientos en el área.
Detalle del curso
Modalidad
Presencial
Inversión
S/.1250 + IGV
Fechas
16 de Junio
Duración
08 horas
Horario
9:00 am a 6:00 pm
Lugar
NM Lima Hotel
Av. Pardo y Aliaga 330, San Isidro
La inscripción al curso incluye: almuerzo, coffee break, Material y Certificado Digital para los participantes que cumplan mín. 80% de asistencia
Temario
Introducción al desarrollo de modelos
Descripción de desarrollo de modelos
Análisis univariado y multivariado
Principales retos de la modelización del incumplimiento
Estimación de probabilidades de incumplimiento (PD)
Definición de incumplimiento
Determinación de los grupos de score en función de la probabilidad de incumplimiento
Probabilidad de incumplimiento puntual y de largo plazo
Probabilidad de incumplimiento a lo largo de la vida del crédito
Estimación de Severidades de pérdidas (LGD)
Horizonte de evaluación y tipos de cálculo de LGD: Implícitas y workout
Distribución y modelación del LGD
Estimación de recuperación de las garantías y recuperaciones no asociadas a garantías
Estimación de Factores de conversión crediticia (FCC)
Definición de líneas no utilizadas
FCC para pérdidas y para sobre endeudamiento
Identificación de los determinantes de los FCCs
Pérdidas esperadas
Definición de pérdidas esperadas de acuerdo con Basilea III y NIIF 9
Empleo de Pérdidas Esperadas en la gestión de riesgos
Riesgo de modelo en riesgo de crédito
Criterios para la categorizacion de modelos
Lineamientos de la validación de modelos
*Necesario llevar laptop
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Expositor
Eduardo Bastante
Consultor externo del Fondo Monetario Internacional y consultor en instituciones financieras, en temas de gestión, desarrollo y validación de modelos de riesgo y análisis de estrés. Máster en Finanzas Cuantitativas en la Universidad de Alcalá. Con 17 años de experiencia en análisis, supervisión y regulación de riesgos de crédito, mercado y liquidez.
Se ha desempeñado como Intendente del Departamento de Supervisión de Riesgos de Crédito de la SBS. Asimismo, ha sido Analista Principal de Riesgo de Crédito y Riesgos de Mercado de la SBS. Ha llevado cursos y seminarios de Validación de Modelos Internos de Riesgo de Mercado y Crédito en Perú, Italia, Brasil, España, Alemania y Suiza.
Director del Programa en Gestión Integral de Riesgos, expositor en Class Consulting.
