Curso Taller
Riesgos de Mercado y Liquidez - incluye normativa de Gestión de Liquidez (Res SBS 03296-2022)
Inicio: Próximamente
Este curso está dirigido a Comité de Riesgos,Gerentes de Riesgos, Jefes de Riesgo de Liquidez, Unidad de Riesgos, Operaciones, Auditores Consultores externos y profesionales que desempeñan funciones en las áreas de Riesgos, Riesgo de Mercado y Liquidez, Tesorería y responsables de medir, supervisar, interpretar y reportar riesgos que están interesados en ampliar sus conocimientos en el área.
Detalle del curso
Modalidad
Virtual
(En Vivo por Zoom)
Fechas
Próximamente
Duración
12 horas
Horario
7:00 pm a 10:00 pm
Inversión
S/.1100 + IGV
La inscripción al curso incluye: Material y Certificado digital para los participantes que cumplan mín. 80% asistencia
Temario
I
Contexto actual del ciclo de tasas de interés: presiones inflacionarias y crecimiento económico
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Contexto Local: Ciclo de reducción de tasas del BCRP y crecimiento económico
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Contexto Internacional: Pausa en el ciclo de subida de tasas de la FED y expectativas del mercado.
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Casos aplicativos de la Gestión del Riesgo de Mercado y Liquidez (Credit Suisse, Sillicon Valley Bank, Signature Bank, entre otros)
II
Normativa peruana relacionada a los riesgos de mercado y liquidez
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Reglamento para la Negociación y Contabilización de Productos Financieros Derivados (Res SBS N° 1737 -2006).
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Reglamento de Clasificación y Valorización de las Inversiones de las empresas del Sistema Financiero (Res SBS N° 7033 -2012). Impactos de la clasificación de activos por categorías contables: “Disponible para la Venta” y “Vencimiento”
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Casos aplicativos de Valorización y Negociación de Derivados.
III
Normatividad peruana para la gestión del riesgo de liquidez
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Reglamento para la gestión del riesgo de liquidez (Res. SBS N° 9075-2012)
Estructura Organizacional
Métricas de gestión: análisis de brechas, ratios de liquidez, inversiones liquidas, cobertura de liquidez, límites internos, etc.
Plan de contingencia de liquidez: lineamientos y errores frecuentes.
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Caso Integral de medición y gestión del riesgo de liquidez.
IV
Normatividad peruana para la gestión de los riesgos de mercado
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Indicadores de riesgos de mercado
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Administración del Riesgo de Tasa de Interés (Circular N° B 2087-2001)
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Métricas de gestión: Ganancias en Riesgo (GER) y Valor Patrimonial en Riesgo (VPR)
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Reglamento para la Gestión del Riesgo de Mercado (Res. SBS N° 4906-2017)
Estructura organizacional
Métricas de Gestión: Modelos VaR, cVaR, SVaR, etc.
Plan de contingencia de riesgos de mercado
Gestión del riesgo cambiario.
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Caso Integral de medición y gestión de riesgos de mercado.
Expositor
Ronald Oshiro
Economista de la Universidad Mayor de San Marcos, Maestría en Finanzas, con especialización en Finanzas Corporativas y de Mercado de Capitales, en la Universidad Torcuato Di Tella (Argentina).
Con más de 10 años de experiencia en Riesgo de Mercado y Liquidez. Se ha desempeñado como Supervisor Principal de la Superintendencia de Banca y Seguro (SBS), Jefe de Riesgos de Mercado y Crédito en Rimac Internacional y actualmente se desempeña como Portafolio Manager de Renta Fija en Interfondos SAF.
Participó del Bootcamp Advace Risk and Partafolio Manager en la NYU University, Diplomado en Business Coaching en Centrum Católica y EADA y cuenta con certificación CFA.
