Curso
Riesgos de Mercado y Liquidez
Inicio: 08 de Mayo
Este curso está dirigido a Comité de Riesgos,Gerentes de Riesgos, Jefes de Riesgo de Mercado y Liquidez, Unidad de Riesgos, Operaciones, Auditores Consultores externos y profesionales que desempeñan funciones en las áreas de Riesgos, Riesgo de Mercado y Liquidez, Tesorería y responsables de medir, supervisar, interpretar y reportar riesgos que están interesados en ampliar sus conocimientos en el área.
Detalle del curso
Modalidad
Virtual
(En Vivo por Zoom)
Fechas
08, 10, 15 y 17 de Mayo
Duración
12 horas
Horario
7:00 pm a 10:00 pm
Inversión
S/.1050 + IGV
La inscripción al curso incluye: Material y Certificado digital para los participantes que cumplan mín. 80% asistencia
Temario
I
Contexto actual del ciclo de tasas de interés: presiones inflacionarias y estabilidad del sistema financiero
• Contexto Local: Pausa en el ciclo de subidas de tasas del BCRP y expectativas de inflación
• Contexto Internacional: Contexto de subida de tasas de la FED y su impacto en la estabilidad del sistema financiero
• Casos aplicativos de la Gestión del Riesgo de Mercado y Liquidez (Credit Suisse, Sillicon Valley Bank, Signature Bank, entre otros)
II
Normativa peruana relacionada a los riesgos de mercado y liquidez
• Reglamento para la Negociación y Contabilización de Productos Financieros Derivados (Res SBS Nro. 1737-2006)
• Reglamento de Clasificación y Valorización de las Inversiones de las empresas del Sistema Financiero (Res SBS Nro. 7033-2012). Impactos dela clasificación de activos por categorías contables: "Disponible para la Venta" y "Vencimiento"
• Casos aplicativos de Valorización y Negociación de Derivados
III
Normatividad peruana para la gestión del riesgo de liquidez
• Reglamento para la gestión del riesgo de liquidez (Res. SBS Nro. 9075-2012)
- Estructura Organizacional
- Métricas de gestión: análisis de brechas, ratios de liquidez, inversiones liquidas, cobertura de liquidez, límites internos, etc
- Plan de contingencia de liquidez: lineamientos y errores frecuentes
• Caso Integral de medición y gestión del riesgo de liquidez
IV
Normatividad peruana para la gestión de los riesgos de mercado
• Indicadores de riesgos de mercado
• Administración del Riesgo de Tasa de Interés (Circular Nro. B 2087-2001)
Métricas de gestión: Ganancias en Riesgo (GER) y Valor Patrimonial en Riesgo (VPR)
• Reglamento para la Gestión del Riesgo de Mercado (Res. SBS Nro. 4906-2017)
- Estructura organizacional
- Métricas de Gestión: Modelos VaR, cVaR, SVaR, etc.
- Plan de contingencia de riesgos de mercado
- Gestión del riesgo cambiario
• Caso Integral de medición y gestión de riesgos de mercado
Expositor
Ronald Oshiro
Economista de la Universidad Mayor de San Marcos, Maestría en Finanzas, con especialización en Finanzas Corporativas y de Mercado de Capitales, en la Universidad Torcuato Di Tella (Argentina).
Con más de 10 años de experiencia en Riesgo de Mercado y Liquidez. Se ha desempeñado como Supervisor Principal de la Superintendencia de Banca y Seguro (SBS), Jefe de Riesgos de Mercado y Crédito en Rimac Internacional y actualmente se desempeña como Portafolio Manager de Renta Fija en Interfondos SAF.
Participó del Bootcamp Advace Risk and Partafolio Manager en la NYU University, Diplomado en Business Coaching en Centrum Católica y EADA y cuenta con certificación CFA.
