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Curso Taller

Riesgos de Mercado y Liquidez -  incluye normativa de Gestión de Liquidez (Res SBS 03296-2022)

Inicio: 12 de Marzo

Curso - Riesgos de Mercado y Liquidez - Class Consulting

Este curso está dirigido a Comité de Riesgos,Gerentes de Riesgos, Jefes de Riesgo de Liquidez, Unidad de Riesgos, Operaciones, Auditores Consultores externos y profesionales que desempeñan funciones en las áreas de Riesgos, Riesgo de Mercado y Liquidez, Tesorería y responsables de medir, supervisar, interpretar y reportar riesgos que están interesados en ampliar sus conocimientos en el área. 

Detalle del curso

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Modalidad

Virtual

(En Vivo por Zoom)

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Fechas

12,14, 19 y 21
de Marzo

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Duración

12 horas

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Horario

7:00 pm a 10:00 pm

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Inversión

S/.1100 + IGV

La inscripción al curso incluye: Material y Certificado digital para los participantes que cumplan mín. 80% asistencia

Temario

I

Contexto actual del ciclo de tasas de interés: presiones inflacionarias y crecimiento económico

 

  • Contexto Local: Ciclo de reducción de tasas del BCRP y crecimiento económico

  • Contexto Internacional:  Pausa en el ciclo de subida de tasas de la FED y expectativas del mercado.

  • Casos aplicativos de la Gestión del Riesgo de Mercado y Liquidez (Credit Suisse, Sillicon Valley Bank, Signature Bank, entre otros)

II

Normativa peruana relacionada a los riesgos de mercado y liquidez

 

  • Reglamento para la Negociación y Contabilización de Productos Financieros Derivados (Res SBS N° 1737 -2006).

  • Reglamento de Clasificación y Valorización de las Inversiones de las empresas del Sistema Financiero (Res SBS N° 7033 -2012). Impactos de la clasificación de activos por categorías contables: “Disponible para la Venta” y “Vencimiento”

  • Casos aplicativos de Valorización y Negociación de Derivados.

III

Normatividad peruana para la gestión del riesgo de liquidez

 

  • Reglamento para la gestión del riesgo de liquidez (Res. SBS N° 9075-2012)

Estructura Organizacional

Métricas de gestión: análisis de brechas, ratios de liquidez, inversiones liquidas, cobertura de liquidez, límites internos, etc.

Plan de contingencia de liquidez: lineamientos y errores frecuentes.

  • Caso Integral de medición y gestión del riesgo de liquidez.

IV

Normatividad peruana para la gestión de los riesgos de mercado

 

  • Indicadores de riesgos de mercado

  • Administración del Riesgo de Tasa de Interés (Circular N° B 2087-2001)

  • Métricas de gestión: Ganancias en Riesgo (GER) y Valor Patrimonial en Riesgo (VPR)

  • Reglamento para la Gestión del Riesgo de Mercado (Res. SBS N° 4906-2017)

Estructura organizacional

Métricas de Gestión: Modelos VaR, cVaR, SVaR, etc.

Plan de contingencia de riesgos de mercado

Gestión del riesgo cambiario.

  • Caso Integral de medición y gestión de riesgos de mercado.

Curso - Riesgos de Mercado y Liquidez - Class Consulting
Curso - Riesgos de Mercado y Liquidez - Class Consulting
Curso - Riesgos de Mercado y Liquidez - Class Consulting

Expositor

Ronald Oshiro

Economista de la Universidad Mayor de San Marcos, Maestría en Finanzas, con especialización en Finanzas Corporativas y de Mercado de Capitales, en la Universidad Torcuato Di Tella (Argentina).

Con más de 10 años de experiencia en Riesgo de Mercado y Liquidez. Se ha desempeñado como Supervisor Principal de la Superintendencia de Banca y Seguro (SBS), Jefe de Riesgos de Mercado y Crédito en Rimac Internacional y actualmente se desempeña como Portafolio Manager de Renta Fija en Interfondos SAF.

Participó del Bootcamp Advace Risk and Partafolio Manager en la NYU University, Diplomado en Business Coaching en Centrum Católica y EADA y cuenta con certificación CFA.

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