1. Sistema de Apetito por Riesgo (2 horas)

• Definición de apetito al riesgo, límites (tolerancia) y capacidad de riesgo

• Errores comunes en el diseño de indicadores y límites: la morosidad como indicador de apetito

• Diseño de indicadores de apetito por riesgo de crédito

• Vinculación entre la capacidad de riesgo y límites internos de calidad

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2. R para el análisis de datos (3.5 horas) 

• Entorno tidyverse de R

• Carga del RCC en R

• Funciones clave de R para el procesamiento de los datos

• Trabajo con múltiples meses de información

• Estimación de variables usando R

• Segmentación de clientes empleando 

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3. Matrices de Migración (2 horas)

• Matrices de migración de atraso

• Matrices de migración de calificaciones regulatorias

• Definición de incumplimiento

• Empleo de migraciones para la proyección del gasto en provisiones

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4. Análisis de Cosechas (2 horas)

• Proceso para el desarrollo de los cálculos de cosecha

• Líneas de negocio clave en las que se realiza el cálculo de cosechas.

• Vinculación de cosechas y estrés de riesgo de crédito

• Desarrollo de indicadores que resuman la calidad de la cosecha por tipo de crédito y de manera agregada por agencia

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5. Indicadores de seguimiento de portafolio de Crédito (2.5 horas

• Tasas de incumplimiento (vinculadas a las probabilidades de incumplimiento)

• Tasas de deterioro (incorporan la recuperación de créditos)

• Índice de resistencia crediticia

• Gasto en provisiones específicas como indicador de riesgo

• Diseño de reportes y alertas